PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с SVOL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.39%
17.65%
^VIX
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.52

SVOL:

-0.43

Коэф-т Сортино

^VIX:

2.23

SVOL:

-0.45

Коэф-т Омега

^VIX:

1.27

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

^VIX:

1.06

SVOL:

-0.42

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.98

SVOL:

-1.87

Индекс Язвы

^VIX:

46.00%

SVOL:

7.56%

Дневная вол-ть

^VIX:

171.33%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

^VIX:

-69.96%

SVOL:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.73%.

^VIX

С начала года

43.17%

1 месяц

35.52%

6 месяцев

22.18%

1 год

61.61%

5 лет

-6.88%

10 лет

6.94%

SVOL

С начала года

-17.73%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-16.86%

1 год

-13.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VIX: 0.52
SVOL: -0.50
Коэффициент Сортино ^VIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VIX: 2.23
SVOL: -0.56
Коэффициент Омега ^VIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VIX: 1.27
SVOL: 0.90
Коэффициент Кальмара ^VIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VIX: 1.35
SVOL: -0.48
Коэффициент Мартина ^VIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.00
^VIX: 1.98
SVOL: -2.09

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.50
^VIX
SVOL

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и SVOL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.53%
-21.74%
^VIX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и SVOL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 82.50% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 27.47%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.50%
27.47%
^VIX
SVOL