Сравнение ^VIX с SVOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VIX с SVOL

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и SVOL составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VIX

SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.04

SVOL:

0.75

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.36

SVOL:

1.07

Коэф-т Омега

^VIX:

1.16

SVOL:

1.18

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.08

SVOL:

1.00

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.15

SVOL:

5.34

Индекс Язвы

^VIX:

44.56%

SVOL:

2.03%

Дневная вол-ть

^VIX:

147.81%

SVOL:

14.57%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

^VIX:

-82.14%

SVOL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 4.74%.

^VIX

С начала года

-14.87%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-0.20%

1 год

5.42%

5 лет

1.49%

10 лет

-0.65%

SVOL

С начала года

4.74%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

2.99%

1 год

10.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VIX

SVOL

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VIX

SVOL

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и SVOL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VIX

SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и SVOL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 30.52% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VIX

SVOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VIX с SVOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и SVOL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и SVOL

^VIX

SVOL

Сравнение ^VIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и SVOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество